Come funziona Spot Futures Arbitrage Bot Pionex

Oggi andiamo a vedere Spot Futures Arbitrage di Pionex. Con questo strumento puoi usare i Futures e fare arbitraggio allo stesso tempo. Però è studiato prevalentemente per negoziare futures perpetui, l’arbitraggio viene utilizzato in un secondo momento quando chiudi il bot.

I futures perpetui, sono strumenti che piacciono molto ai trader in quanto con la leva guadagni di più, ma allo stesso tempo rischi anche di bruciare il capitale più velocemente. Il prodotto Futures è stato copiato dalla finanza tradizionale, ma in quello crittografico ci sono delle differenze, sostanziali, che è la durata temporale.

Conoscere questo strumento ti è utile, se ti piacciono i Futures, Pionex è un broker Binance, quindi tutte le funzionalità relative ai futures sono le stesse di Binance. 

Ma se non li hai mai sentiti è interessante informarti non sì sai, potresti trovare lo strumento utile per fare profitto. Sul sito ufficiale di Pionex dicono: Guadagna 15 – 50% APR con strategia di arbitraggio a rischio estremamente basso.

In questo articolo, partiamo dall’anno zero, nel senso che vediamo cosa sono i Futures e poi rivoltiamo come un calzino Spot Futures Arbitrage Bot per scoprire tutte le sue funzionalità; i Pro e Contro dello strumento dai partiamo, pronti partenza e via.

Che cos’è Spot Futures Arbitrage Pionex

Prima di saltare subito sull’argomento Spot Futures Arbitrage Pionex, faccio il giro un po lungo, questo per rendere l’articolo più proficuo ed efficace per tutti.

Nella finanza tradizionale vengono usati i futures che non sono altro che un accordo per la negoziazione di un asset a un prezzo predefinito, in una data futura specifica che di solito è mensile o trimestrale. In sostanza non compri l’azione vera, ma diciamo un “pezzo di carta virtuale”. Possiamo riassumere così i futures: sono “scommesse” al rialzo (posizione lunga) o al ribasso  (posizione corta). Quando scadono 1 mese o 3 mesi il prezzo del contratto converge con il prezzo spot (reale del mercato) e tutte le posizioni aperte scadono.

Faccio un esempio pratico, per rendere il tutto più fruibile, mettiamo che compriamo un futures di una determinata azione e puntiamo al rialzo, con scadenza un mese. Alla data di scadenza se l’azione scelta ha avuto un rialzo in base ai prezzi degli indici abbiamo vinto e guadagnato, altrimenti no.

Chiarito cosa sono i futures del mercato tradizionale, nel mercato crittografico sono uguali ma non hanno una data di scadenza, quindi i trader possono negoziare futures perpetui proprio come il trading spot. Questo è uno dei motivi principali per cui i contratti futures perpetui sono così popolari nella comunità delle criptovalute.

Fino a qui abbiamo “assorbito” capito, che i futures perpetui cryto sono simili ai futures tradizionali, con la sola differenza che non hanno una data di scadenza prefissata di un 1 mese o 3 mesi, ma possono essere scambiati di continuo come il trading spot.

Visto che non c’è scadenza prefissata, le borse hanno bisogno di un meccanismo per garantire che i prezzi dei futures ei prezzi degli indici convergono regolarmente. Questo meccanismo è noto anche come tasso di finanziamento.

Questo che andiamo a vedere adesso, il tasso di finanziamento, svolge un ruolo essenziale nella opportunità di arbitraggio, quindi seguimi con attenzione mia cara/o lettrice/lettore. In sostanza il tasso di finanziamento garantisce che i prezzi dei futures ei prezzi degli indici convergono regolarmente.

Altra cosa importante: Il prezzo dell’Indice è costituito dal prezzo medio di un asset, in base ai principali mercati spot e al relativo volume di scambi.

Riassumendo: Quando un contratto futures perpetuo viene scambiato ad un prezzo superiore rispetto ai mercati spot, le posizioni lunghe devono pagare le posizioni corte a causa di un tasso di finanziamento positivo. Al contrario, le posizioni corte pagano lunghe mentre il prezzo dei futures è scambiato al di sotto del prezzo dell’indice.

Esempio, per chiarire meglio. Mettiamo che nel mercato spot BTC è quotato 50.000 USDT, avendo un contratto futures perpetuo di 60.000 USDT, sto puntando alla salita di bitcoin detta anche posizione lunga, quindi devo pagare le posizioni corte (valore più basso) a causa di un tasso di finanziamento positivo. 

Mentre se la situazione è la seguente, nel mercato spot BTC è quotato 50.000 USDT, avendo un contratto futures perpetuo di 40.000 USDT,  sto puntando alla scesa di bitcoin, detta anche posizione corta, devo pagare le posizioni lunghe (valore più alto) a causa di un tasso di finanziamento negativo. 

Gli scambi non addebitano la commissione di finanziamento. È pagato peer-to-peer.

Proprio sulle base dei  tassi di finanziamento, si basa il guadagno di Spot Futures Arbitrage Pionex. Devi sapere che la maggior parte degli investitori nel mercato delle criptovalute preferisce mantenere una posizione lunga piuttosto che una posizione corta, il che significa che i trader con posizioni lunghe devono pagare tassi di finanziamento a coloro che hanno una posizione corta.

Ed è qui che entra in gioco arbitraggio (opportunità). Possiamo mantenere una posizione corta nel mercato dei futures perpetui e acquistare lo stesso importo nel mercato spot, coprendo il nostro investimento totale. Il nostro investimento non sarà influenzato dalle fluttuazioni di mercato dovute alla posizione neutrale al mercato, ma riceverà tassi di finanziamento con la nostra posizione corta nei contratti futures perpetui. Per tornare all’indice clicca qui. 

Come funziona Esempio di Guadagno

Nel paragrafo precedente, abbiamo appreso cosa sono i futures perpetui nel mercato crittografico e del funzionamento dei tassi di finanziamento. In base a queste conoscenze adesso andiamo a capire come ci può aiutare l’arbitraggio a ricevere un tasso di finanziamento ogni 8 ore. In sostanza, come possiamo guadagnare grazie allo strumento di Pionex: Spot Futures Arbitrage. 

Adesso ti domanderai ma quanto si guadagna con il tasso di finanziamento ogni 8 ore? Prima di rispondere partiamo dal fatto che comprende due componenti:

1. Il tasso di interesse.
2. E il premio.

Il tasso di interesse è fissato allo 0,01% per 8 ore e il premio varia in base alla differenza di prezzo tra il contratto perpetuo e il prezzo in contrassegno.

Ti riporto dei dati storici, che ho trovato sul blog ufficiale Pionex (ho fatto direttamente copia e incolla):

Secondo i dati storici del tasso di finanziamento ETH su Binance, il tasso è sempre stato positivo negli ultimi 6 mesi. Ed è più alto quando il prezzo sale nel grafico seguente (guardare immagine sotto). Se possiamo ricevere un tasso di finanziamento dello 0,2% al giorno, la performance per questo arbitraggio sarebbe del 36,5% APR!

Ovviamente ti rammento che il passato non sempre è ciclico, serve osservarlo per capire cos’è successo, ma non deve essere la tua unica strategia mi raccomando!

Adesso andiamo a fare proprio un esempio pratico, così ci rendiamo meglio conto dello strumento Pionex, Spot Futures Arbitrage. Ci sarà un po di matematica, ma ho segnato tutti i passaggi, cosi potrai utilizzare di nuovo questa tabella, cambiando i parametri a secondo del tuo importo iniziale d’investimento. 

Esempio: Ipotizziamo che abbiamo 3000 USDT per l’arbitraggio spot futures mentre il prezzo di ETH è 3000 USDT. Ecco come faremo:

1. Trasferisci 1500 USDT sul conto futures e il resto 1500 USDT sul conto di trading.
2. Acquista 0,5 ETH (1500 USDT) nel mercato spot e short 0,5 ETH nel mercato dei futures perpetui con i tuoi 1500 USDT.
3. Se l’attuale tasso di finanziamento è dello 0,05% subito prima degli addebiti, otterrai 0,75 USDT. 0,5 * 3000 * 0,05% = 0,75 USDT.
4. Se il tasso di finanziamento rimane allo 0,05%, possiamo ricevere 3 volte al giorno, il che significa che è 8,21% APR 0,75 * 3 * 365 = 821,25 USDT 821,25 / 10000 * 100% = 8,21%

Abbiamo la possibilità di aumentare i guadagni utilizzando la leva 1x, 2x 0 3x. Andando a riprendere l’esempio fatto sopra (futures ETH). Se manteniamo la posizione corta con una leva doppia, allora siamo in grado di acquistare 0,6666 ETH con 1999,8 USDT, mentre siamo short 0,6666 ETH con 1000,2 USDT (differenza tra 3.000 USDT e 1999,8 USDT ) nel mercato dei futures perpetui.

In sostanza utilizzando la leva 1x, riceviamo il 33% in più di commissione di finanziamento (0,999 USDT) rispetto a 1x leva 0,666 * 3000 * 0,05% = 0,999 USDT. Più si alza la leva e più aumenta la performance al 36,46% APR con 2x leva; APR 41,0625% con leva 3x! Per tornare all’indice clicca qui. 

Come impostarlo

Bene adesso che sappiamo, quasi tutto sui Spot Futures Arbitrage Pionex, andiamo a vedere come settare il nostro primo bot.

Per prima cosa, devi accedere al tuo account Pionex. Se non ti sei ancora registrato, non temere mia cara/o lettrice/lettore ho fatto una breve guida sul come farlo ti lascio il link. Se ti fa piacere e vuoi premiare il lavoro di Mondo Crypto ti lascio il link referral https://www.pionex.com/en-US/sign/ref/lfQC1xd4. A te economicamente non costa niente, mentre a Mondo Crypto permette di andare avanti a produrre guide gratuite per tutti. La nostra missione è rendere la conoscenza alla portata di tutti.  

Dai cominciamo subito! Non vedo l’ora di provare real time il mio primo Spot Futures Arbitrage Pionex; una volta loggato, devi cliccare in alto a sinistra Trade e poi a destra, Spot Futures Arbitrage ed infine Create (guarda immagine sotto).

Una volta dentro in Spot Futures Arbitrage, vedrai un’immagine del genere guarda sotto, adesso vediamo spet to spet, tutti i settaggi.

Cliccando sull’icona della crypto, nel nostro esempio BTC, si apre un’altra finestra (guarda immagine sotto), dove ci da la possibilità di ordinare l’elenco in base alle nostre esigenze: Sort by founding fee (Ordina per quota), per 7D APR, 30 o 180. Questa funzione è molto utile per la tua strategia in quanto ti permette di selezionare la crypto più profittevole in base ai tuoi parametri. 

Altro filtro importante in base alla strategia, è di selezionare la crypto in base al leverage (guarda immagine sotto).

Una volta che hai selezionato, la tua coppia di trading ideale, devi inserire l’importo dell’investimento, lo puoi fare inserendo la cifra manualmente o usando il cursore (guarda immagine sotto). Nota bene:

• Per ogni coppia c’è un importo minimo che varia a seconda della crypto selezionata. Te lo dice Pionex (guarda immagine sotto).
• Anche le Commissione di finanziamento, cambiano (Funding fee). Te lo dice Pionex (guarda immagine sotto).
• L’importo inserito, trasferirà automaticamente parte dei tuoi fondi sul tuo conto futures e creerà una posizione nel mercato spot e futures.

Adesso siamo arrivati all’ultimo step, le funzioni avanzate (guarda immagine sotto). Ma non temere uno è il Leverage e lo abbiamo già visto nei paragrafi precedenti, Pionex consiglia il 2x. L’altro è Price gap control (Controllo del divario di prezzo), questo valore serve spegnere il bot automaticamente e garantirà il profitto.

Nota bene, lo vedi anche dall’immagine sotto, Current price gap (Divario di prezzo attuale), anche questo dato guardalo quando stai mettendo su la strategia.

Chiariamo un punto: Il bot di arbitraggio ti aiuta a fare soldi con un rischio minimo coprendo il tuo commercio nel mercato spot e futures. Un divario di prezzo positivo significa che stai acquistando a un prezzo basso in borsa.

Esempio: il prezzo del bitcoin in spot è a 42.000 ma sul prezzo dei futures è 42.500, questo crea un divario positivo che è buono quando si imposta il bot. Mentre l’opposto di questo, crea un divario negativo che è utile per chiudere il bot di arbitraggio sullo scambio Pionex. Gestire il Price gap control serve per ottimizzare questo, quindi gestiscilo al meglio. Per tornare all’indice clicca qui. 

Da sapere

Ho creato un paio di punti che importanti da sapere per un viaggio sereno con lo strumento Spot Futures Arbitrage Pionex:

• Per massimizzare i profitti, oltre a utilizzare una leva maggiore con la tua posizione corta, ti consiglio di controllare l’elenco per una moneta con un tasso di finanziamento più elevato e non dimenticare di considerare anche la differenza di prezzo tra il prezzo dei futures e il prezzo dell’indice.
• Pionex è un broker Binance, quindi tutte le funzionalità relative ai futures sono le stesse di Binance.
• Se è impegnativo impostare Price gap control (Controllo del divario di prezzo), basta lasciarlo a -0.1.
• Il divario di prezzo non è sempre un numero fisso tra i futures e i prezzi dell’indice. In sostanza i prezzi sono diversi. Si tradurrà in qualche profitto se il divario è inferiore quando stai per fermare il bot e subirà alcune perdite se il divario è più alto. Normalmente, il divario oscilla tra -1% e 1% per la maggior parte del tempo. Sul sito Pionex, dicono che puoi coprire questa perdita se viene fuori dopo la chiusura del bot, con 2 o 3 entrate del tasso di finanziamento. Io non lo provato Spot Futures Arbitrage, non so darvi conferma, ma su gli altri bot che ho testato di Pionex Infinity, Grid e Reverse quello detto nel blog è sempre stato tutto vero. Quindi anche questo penso che sia così, non hanno ragione di scrivere bugie anzi ne va a discapito del loro business. Se pensi di farlo te a mano per evitare la piccola perdita te lo sconsiglio è meglio utilizzare uno strumento per aprire e chiudere posizioni a causa della volatilità
• Non cambiare moneta troppo spesso. Ricorda che avrai un costo di commissione di trading quando hai avviato e chiuso il bot.
• Finché il tasso di finanziamento rimane positivo, mantieni attivo il bot per almeno 1 – 2 settimane. Ma puoi ancora spegnerlo ogni volta che vuoi.
• Un bot di arbitraggio con una moneta alla volta. Sei libero di ricaricare ulteriori investimenti o di prelevarne un po’ in qualsiasi momento.
• Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. L’arbitraggio di 2 – 3 monete allo stesso tempo sarebbe meglio.
• È meglio avviare il bot mentre il divario di prezzo è maggiore; spegni il bot mentre il divario di prezzo è inferiore o negativo.
• L’importo massimo utilizzabile con Spot Futures Arbitrage è 100K.
• Dopo l’ultimo incidente BZRX il 22.12.2020, causata dal fallimento dell’API Binance. E’ stato aperto il Programma SAFU di arbitraggio di Pionex, ti lascio il link così puoi approfondire. Per tornare all’indice clicca qui.

Pro e Contro

Anche se molto allettante con Futures si può guadagnare tanto grazie alla leva, ma a mio avviso un principiante deve studiare tanto prima di tuffarsi, ho sentito molti di loro che così hanno bruciato grossi capitali non su Pionex, ma su Bitmex usando i Futures. 

Ma come tutti gli strumenti, anche se fai il pizzaiolo devi studiare, qui non ci piove, ma i Futures a mio avviso sono uno step successivo, nel senso se non sai leggere un grafico crypto non vai direttamente a fare Futures, spero essere stato chiaro.

Pro

• Strumento utili in quanto puoi fare Futures, in maniera meno “impegnativa” ed aprire posizioni che possono durare mesi.
• Il bot rileverà sia la tua posizione nel mercato spot che quello dei futures e manterrà una posizione neutrale rispetto al mercato anche se si è verificata l’auto-deleverage (ADL).
• Il bot chiuderà la tua posizione futures 5% prima del prezzo di liquidazione. In modo che tu non venga liquidato e paghi la commissione di liquidazione.

Contro

• Il fatto che potrebbero esserci bug codice, come successo nell’ultimo incidente  BZRX il 22.12.2020, causata dal fallimento dell’API Binance, mi porta a dire di investire veramente solo quello che sei disposto a perdere.  Ti lascio il link così puoi approfondire. In realtà incidenti del genere potrebbe succedere anche in situazioni di trading giornaliero, ma l’investimento qualsiasi è sempre un rischio soprattutto quando i guadagni sono alti.

Spero che l’articolo funziona Spot Futures Arbitrage Bot Pione ti sia tornato utile. Tutti hanno diritto di conoscere. Ma noi tutti abbiamo il dovere di informarci! Seguici su Google News o sul sito ufficiale per stare sul pezzo. Per tornare all’indice clicca qui.